Dopo aver visto il caso Bitcoin, sfruttare il rimbalzo, vediamo oggi lo stesso studio applicato alle principali banche italiane, che in lista per market cap sono: Intesa Sanpaolo (MIL:ISP), Unicredit (MIL:UCG), Mediobanca (MIL:MB), Banco BPM (MIL:BAMI), Finecobank (MIL:FBK), Banca Mediolanum (MIL:BMED), BPER Banca (MIL:BPE), Banca Monte Paschi Siena (MIL:MBPS).
Procedura operativa:
- download serie di dati ultimi 5 anni (19 agosto 2019 - 16 agosto 2024) da Yahoo Finanza, file CSV su cui poi lavoriamo tramite foglio di calcolo
- calcoliamo in una colonna la variazione giornaliera percentuale come
chiusura/apertura-1, per ogni riga (quindi per ogni giorno)
- applichiamo poi le varie formule per i casi che consideriamo (vediamo direttamente i risultati)
Vediamo ora i risultati dello studio. Si considerano separatamente i casi "oggi > 0%" e "oggi > 1%" poiché sono presenti i costi di commissione (che variano a seconda della nostra banca, intermediario, piattaforma).
Intesa Sanpaolo: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 183 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-183/1273 = 85,6%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 118 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-169/1273 = 90,7%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 86 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-86/1273 = 93,2%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 55 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-55/1273 = 95,7%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 32 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-32/1273 = 97,5%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 21 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-21/1273 = 98,4%
UniCredit: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 233 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-233/1273 = 81,7%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 169 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-169/1273 = 86,7%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 103 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-103/1273 = 91,9%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 79 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-79/1273 = 93,8%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 59 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-59/1273 = 95,4%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 47 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-47/1273 = 96,3%
Mediobanca: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 174 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-174/1273 = 86,3%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 117 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-117/1273 = 90,8%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 72 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-72/1273 = 94,3%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 52 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-52/1273 = 95,9%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 34 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-34/1273 = 97,3%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 26 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-26/1273 = 98,0%
Banco BPM: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 252 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-252/1273 = 80,2%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 179 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-179/1273 = 85,9%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 123 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-123/1273 = 90,3%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 84 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-84/1273 = 93,4%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 57 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-57/1273 = 95,5%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 39 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-39/1273 = 96,9%
Finecobank: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 206 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-206/1273 = 83,8%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 141 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-141/1273 = 88,9%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 85 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-85/1273 = 93,3%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 59 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-59/1273 = 95,4%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 38 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-38/1273 = 97,0%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 28 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-28/1273 = 97,8%
Banca Mediolanum: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 199 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-199/1273 = 84,4%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 139 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-139/1273 = 89,1%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 76 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-76/1273 = 94,0%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 51 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-51/1273 = 96,0%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 33 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-33/1273 = 97,4%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 24 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-24/1273 = 98,1%
BPER Banca: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 275 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-275/1273 = 78,4%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 195 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-195/1273 = 84,7%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 155 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-155/1273 = 87,8%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 115 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-115/1273 = 91,0%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 89 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-89/1273 = 93,0%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 68 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-68/1273 = 94,7%
Banca Monte Paschi Siena: trading con rimbalzo, risultati
- oggi > 1% quando ieri < -1%: 364 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-364/1273 = 71,4%
- oggi > 0% quando ieri < -1%: 293 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-293/1273 = 77,0%
- oggi > 1% quando ieri < -2%: 218 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-218/1273 = 82,9%
- oggi > 0% quando ieri < -2%: 178 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-178/1273 = 86,0%
- oggi > 1% quando ieri < -3%: 127 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-127/1273 = 90,0%
- oggi > 0% quando ieri < -3%: 108 casi sfavorevoli su 1273 quindi probabilità che la stima sia corretta è pari a 1-108/1273 = 91,5%
Conclusioni
È evidente che la probabilità di un rimbalzo positivo sia tanto più elevata quanto il giorno prima si è verificato un calo (ovvero se ha perso il 3%, è molto probabile che il giorno successivo la quotazione cresca, se ha perso l'1% non è così probabile che ciò accada). Questo è anche intuitivo. Più interessante invece osseravare quali aziende (banche) hanno performato meglio secondo questa strategia di trading: al primo posto Intesa Sanpaolo (max 98,4%), che è anche la numero uno per capitalizzazione; all'ultimo posto Banca Monte Paschi Siena (max 91,5%) che è l'ultima di questa lista in termini di capitalizzazione. Le altre presentano andamento intermedio più variabile, anche se in linea di massima dai risultati emerge che maggiore capitalizzazione porta ad avere maggiore accuratezza nell'uso di questa strategia. Quindi la classifica finale:
- Intesa Sanpaolo 🥇
- Banca Mediolanum 🥈
- Mediobanca 🥉
- Finecobank 🏅
